Você deve selecionar a funcionalidade CLIENTES, selecione as clientes que deseja associar a um grupo. Ao clicar na flag, ficará visível a opção ASSOCIAR A UM GRUPO, como mostra a imagem abaixo:
Você deverá clicar no campo ASSOCIAR A UM GRUPO para ver quais grupos você já cadastrou, selecione o grupo e clique para associar. Ou clique em NOVO... para criar um.
Selecionamos o grupo TESTE e veja que o cliente agora está associado a ele.